adf檢驗步驟
1、對原始時間序列進行檢驗,此時第二項選level,第三項選None.如果沒通過檢驗,説明原始時間序列不平穩;
2、對原始時間序列進行一階差分後再檢驗,即第二項選1st difference,第三項選intercept,若仍然未通過檢驗,則需要進行二次差分變換;
3、二次差分序列的檢驗,即第二項選擇2nd difference ,第四項選擇Trend and intercept.一般到此時間序列就平穩了!
上面的步驟出現第二項第三項下面將詳細介紹用eviews的操作步驟:
首先將數據導入,如圖我輸入一組數據a,就自然生成了ser01,雙擊ser01打開:
然後點擊左上角的view-unit root test,進入下面這一頁面
進入之後就可以按照上面的步驟操作了,第一項選擇augmented dickey-fuller,也就是ADF,然後第一次操作第二項選level,第三項選none,第四項下拉出一般選擇Schwarz info criterion或者akaike info criterion這兩種方式,至於下面的maximum lags我實在沒有搞明白,但是有人説那個數值影響不大。然後點擊OK。
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